In una piccola casseruola sbattete i 4 tuorli con lo zucchero, poi diluite con il Marsala.
Cuocete lo zabaglione a bagnomaria mescolando fino a che si addensa (circa 10 minuti).
Togliete dal fuoco prima del bollore.
Mescolate metà dello zabagl ione con il cioccolato fuso e fate freddare.
Stendete la pasta sfoglia scongelata, ricavatene 3 dischi di 25 centimetri di diametro, bucherellateli, pennellateli con l'uovo sbattuto e cospargeteli con poco zucchero.
Cuocete ogni disco in forno caldo a 180 gradi per 15-20 minuti.
Completate il millefoglie poco prima di servire: spalmate il primo disco con lo zabaglione chiaro, sovrapponete un altro disco e spalmate lo zabaglione al cioccolato, coprite con l'ultimo disco e spolverizzate di zuccher o a velo.
Servite subito.
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